半空间中的h—Brown运动与极小调和函数

给出半空间Ｈ＝Ｒ＾ｄ－１×（０，∞）中ｈ－Ｂｒｏｗｎ运动的若干结果，并给出了Ｈ中极小调和函数的表现形式。     

漂移Brown运动的首中时与首中位置的联合分布

设Ｘｃ（ｔ）为Ｒ＾ｄ（ｄ≥２）中的漂移Ｂｒｏｗｎ运动，今Ｔｃ为球面或同心球壳的首中时，求出了Ｔｃ与Ｘｃ（Ｔｃ）的Ｌａｐｌａｃｅ－Ｇｅｇｅｎｂａｕｅｒ变换及其它们的联合密度函数。     

关于椭圆算子的第一Dirichlet特征值

用概率的方法讨论了二阶线性椭圆算子的第一Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ特征值与空间维数之间的关系。     

条件扩散过程的0—1律与极小调和函数

没(X_t)_(t≥0)是R~d内由散度形式的二阶椭圆算子L决定的扩散过程,(X_t~h)_(t≥0)是其条件扩散过程,其中h>0为有界的Lipschitz区域D内的L-调和函数,本文给出了一个关于(X_t~h)_(t≥0)的0-1律,详细讨论了0-1律,极小调和函数及首中点分布密度函数之间的关系,最后给出了0-1律的—个应用。     

广义n-参数Brown运动与广义OUP_n

本文证明了广义n-参数Brown运动(GBM_n)与广义n-参数Ornstein-Uhlenbeck过程(GOUP_n)具有通常的Markov性,宽过去Markov性,宽过去强Markov性,给出了它们的转移函数,最后讨论了它们的截口过程。     

二参数Ornstein－Uhlenbeck过程的重对数律

本文给出了二参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程在增道路上的重对数律。     

带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件.特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解.最后给出了一个例子.     

布朗运动关于两个球面的首中时的增量与未离时的增量

给出了布朗运动关于两个同心球面的首中时增量与未离时增量的Ｌａｐｌａｃｅ变换。     

半空间中的h－Brown运动与极小调和函数

给出了半空间Ｈ＝Ｒｄ－１×（０，∞）中ｈ－Ｂｒｏｗｎ运动的若干结果，并给出了Ｈ中极小调和函数的表现形式     

二参数Ornstein—Uhlenbeck过程的重对数律

本文给出了二参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程在增道路上的重对数律。