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为了更加合理地在金融资产定价模型中反应投资者等行为主体的真实风险感受,并分析除市场风险以外的其他风险对于资产均衡收益的影响,通过期望损失(expected shortfall,ES)方法测度风险,并将其作为目标函数,构建相应的均值-风险投资组合优化模型,进而通过求解优化模型的解析解得出基于ES的金融资产定价模型.同时将资产的流动性风险因子引入金融资产定价模型,进一步得出了经过扩展的金融资产定价模型.大量的理论和实证研究表明,ES较之于已有其他的风险测度方法要更为符合投资者的真实心理感受,而对资产风险进行准确有效测度是资产定价的重要前提和基础,所以与已有的金融资产定价模型相比,采用ES测度风险时所给出的金融资产定价模型所反应投资者风险感受也更为符合实际,同时从定价模型的形式上可以直观地看出其所包含的金融资产定价因子也更为全面. 相似文献
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目前组合导航系统中常用卡尔曼滤波器进行信息融合,它在一定程度上克服了组合导航系统在实际工作中的不确定情况,如测量值易被无法量测的野值污染的实际问题。为优化传统卡尔曼滤波算法性能,提出基于最大相关熵的卡尔曼滤波（MCCKF）算法。该算法是在最大相关熵准则（MCC）和加权最小二乘（WLS）的思想下进行推导得到的。通过Matlab软件对GPS/INS组合导航融合理论建立数学模型,并对其进行模拟和分析,与传统卡尔曼滤波算法所得出的结果相比,结果表明基于最大相关熵的卡尔曼滤波算法具有更高的精度和更强的鲁棒性。 相似文献
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针对股票价格变化在某种条件下具有不连续性的问题,对这种不连续的股票价格变化进行了描述与分析.以突变理论为基础,建立了一个描述股票价格短期变化过程的尖点突变模型,并对该模型进行了简要分析.最后,根据分析结果提出了相应的政策建议. 相似文献
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