利用Bagging算法和GRU模型预测股票价格指数

股价预测对监管部门了解金融市场运行状况和投资者规避股市的高风险具有重要意义。提出了一种基于门控循环（gated recurrent unit,GRU）神经网络和装袋（Bagging）的方法,并将其应用于股指的预测研究。该模型通过Bagging方法处理训练数据集,在模型构建过程中引入随机性,并结合GRU模型预测股价,最终能够降低预测误差,提高预测准确性。通过4个数据集实验结果的对比发现：（1）GRU模型能够较好地预测股指数据,与另外两种单个模型相比,多数情况下具有更小的预测误差;（2）引入Bagging方法的GRU模型具有较强的预测能力,相比于三种基准模型（GRU、ELM、BP）有更小的预测误差和更高的预测稳定度。