投资者预测北交所投资风险的综合评价模型

为了帮助投资者度量金融风险,更加科学合理地进行投资,通过技术创新提供一种有效的量化投资方法度量风险是很有必要的。本文提出了基于蒙特卡洛方法和多因子模型等金融量化的多维度分析视角和方法,构建模型以找出金融市场风险评估体系指标,并选取一定的因子针对北交所中小企业这一特定群体进行计算,同时结合历史数据分析出北交所的上市企业投资问题。实践结果表明,采用该量化投资方法进行风险度量能基本满足投资者进行投资策略决策。