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进一步研究了了由Berchtold提出的均值异方差混合转移分布(expectation heteroscedastic mixture transition distribution model,EHMTD)模型.讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条什和分布函数的尾部特征.运用ECM(expectation conditional maximization)算法估计模型的参数.条件分布的多样性使得该类模型能够对非对称、多峰、厚尾等非Gauss特征进行描述.模拟及实例分析的结果表明EHMTD模型是一类易于建模,并且有着广泛应用前景的非线性时间序列模型. 相似文献
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讨论了股票数据均值的多变点检验问题,在原假设下给出了统计量的极限分布及渐进临界值的解析表达式,并且在递归检验的过程中同时得到了变点时刻与变点个数估计,最后用实例分析说明了方法的有效性。 相似文献
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