演化电力市场的古诺调节分析

根据复杂适应系统的自动机网络建模方法,对电力市场稳定性问题进行整体性研究.建立了实验电力市场自动机网络模型一般框架:以发电商和ISO作为底层单元、以市场竞价规则作为演化机制.对优化定价模型进行博弈分析,并设计了渐进式古诺调节模式.针对典型案例,观察到渐进式古诺调节过程的特征,归纳推理出市场力在一系列负荷临界值可能具有爆...     

基于固定输电权的拍卖模型

随着电力市场改革的深入,电力系统规模的不断扩大,电网的阻塞问题日益显著,严重影响上网电价,造成电网价格波动大,这样,通过引入固定输电权概念。对固定输电权进行拍卖交易来解决该问题。为此,对固定输电权的拍卖机制进行分析和讨论,并用数学模型对其进行描述,最后通过算例验证来验证模型的合理性。     

电力市场的信息范式

从信息范式的角度,讨论电力市场的运行模式。在假定市场信息不完备或不对称条件的前提下,探寻追求效用最大化的理性个体之间博弈行为的本质。在不改变最大化行为的前提下,将信息不对称或不完备的假设应用于均衡分析,通过边际分析和演进的均衡分析方法,深入研究电力市场交易的内部关联。对发电商的微观行为进行分析,证明了市场的信息结构,对发电商报价策略的选择和市场力的发挥都起着重要的作用。     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低，发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论，以条件风险价值（CVaR）为风险计量指标，综合考虑风险和期望收益率，建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型，对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明，所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征，可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险，从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。     

RePast竞价策略模型在电力市场教学中的研究

在电力市场课程教学中,发电公司竞价策略是个复杂的动态问题,传统的数学解析方法很难对其进行分析计算,这在中长期时间段交易时尤为突出,学生很难理解.提出以最优潮流(OPF)为基础的双层发电公司中长期最优竞价策略学习模型,将外界不确定因素当作该智能体(Agent)的"外部环境".在所处的环境条件下,Agent通过评价环境作出判断来选择可行的策略方案,通过学习过去的报价经验和对手的行为采指导自身到达最优生产效益的目的.通过在Repast平台下对标准IEEE-5节点6支路系统中进行实例计算,表明其在适应性和寻优解上的优越性.     

基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型

电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型。应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算。计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路。     

对电力市场中发电商的微观行为分析

对电力市场中发电商的生存环境进行博弈分析,引入对手环境约束曲线的概念,通过研究发电商价格可控区间和市场力的关系,提出市场力信息反馈环的概念,并利用信息反馈环建立了一个猜测函数模型,给出了一个合理的发电商不完全信息学习机制：由于信息匮乏,发电商只能用历史数据估计对手环境约束曲线,并将其利润最大化的决策问题改为追求某种特定目标。最后对算例进行观察和分析,得出结论：市场力是导致电力市场不稳定的最主要因素,它将通过信息反馈环逐步加强。     

对电力市场中发电商的微观行为分析

对电力市场中发电商的生存环境进行博弈分析,引入对手环境约束曲线的概念,通过研究发电商价格可控区间和市场力的关系,提出市场力信息反馈环的概念,并利用信息反馈环建立了一个猜测函数模型,给出了一个合理的发电商不完全信息学习机制:由于信息匮乏,发电商只能用历史数据估计对手环境约束曲线,并将其利润最大化的决策问题改为追求某种特定目标.最后对算例进行观察和分析,得出结论:市场力是导致电力市场不稳定的最主要因素,它将通过信息反馈环逐步加强.