基于（残差）Auto-Regressive模型利用MATLAB解决经济非平稳时间序列的预测分析

利用（残差）Auto-Regressive模型对我国1978年-2005年的GDP进行建模与预测,显示出该拟合模型优于ARIMA模型,并运行MATLAB软件,实现了建模仿真的全过程,显示了MATLAB的强大科学计算与可视化功能。     

非线性时间序列ARMA模型的优化估计法

提供了一种ARMA模型参数的优化估计法一阻尼最小二乘法,它结合了Newton法和最速下降法的优点,既保证了迭代计算的收敛性,又加快了收敛的速度。当初值的精度较差时,更宜采用阻尼最小二乘法,而且本文给出实例的MATLAB程序,并利用t统计量检验出：阻尼最小二乘法要比最小二乘法的参数估计值更为显著,拟合模型更优。