基于信息的违约传染

假定违约时间服从T分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨,得出误差项Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.     

感潮地区暴雨和潮水位遭遇组合的涝灾风险

采用Copula函数建立感潮地区暴雨和外江(海)潮水位遭遇的联合分布,提出了设计组合下涝灾风险的分析方法,并定义和分析了暴雨和潮水位的联合风险率和同现风险率.通过研究中山市坦洲镇涝区的暴雨和潮水位的遭遇表明,AMH Copula函数能够较好地模拟暴雨与潮水位的联合分布;若设计暴雨为20年一遇,则与多年平均潮位或5年一遇潮位组合的排涝风险率分别不超过6.39%、9.58%;若设计暴雨为10年一遇,则与多年平均潮位或5年一遇潮位组合的排涝风险率分别不超过10.39%、7.04%;20年一遇暴雨、10年一遇暴雨分别与多年平均潮位或5年一遇潮位的同现风险率分别为0.086%、0.279%和0.173%、0.56%.     

上海市不同历时暴雨组合概率研究

基于上海市徐家汇站1960—2011年的日降雨资料,分析上海市年最大1d和3d降水量年际变化和年代际变化特性;择优选择GH Copula函数构建了年最大1 d与3 d降水量的联合分布模型,并推算它们的同现重现期和组合风险概率。结果表明:年最大1 d和3 d降水随时间呈增加趋势,自20世纪70年代开始其均值随年代增加;年最大1 d和3 d设计暴雨同频遭遇风险率在75%~85%之间,且同现风险率随年最大1 d设计暴雨值增大而增加。在设计上海市防洪排涝标准时若考虑最大1 d和3 d降水量的遭遇组合,有利于提升防洪排涝能力,保障防洪安全。     

按风险率模型分析的设计雨型

设计雨型是暴雨洪水分析不可或缺的基本要素,为此,本文建立了雨型分析的风险率模型,探讨了考虑风险率模式下的雨型设计方法,并以此方法分析了深圳市深圳雨量站1969—2002年实测逐时降雨资料,获得了深圳市不同重现期下的设计雨型,并与深圳市目前主要的几种设计雨型进行了比较.结果显示:(1)典型暴雨同倍比放大法和模糊聚类分析方法都存在风险率设计不足的问题;(2)SCS-Ⅱ法则因为安全度过高不适合深圳地区使用;(3)典型暴雨同频率放大法设计雨型与风险率分析法相似,但雨峰设计存在差异;(4)风险率分析方法对设计雨型的分析具有科学合理的指导意义,可以作为一种雨型的设计方法.     

投资组合风险的均值方差分析

综述了现代投资组合理论,总结了在保证投资收益的基础上能有效降低投资组合风险的数学方法,验证了投资组合理论的正确性,并指出了均值方差分析方法在实际运用中的局限性.     

大坝安全改造风险决策模型的探讨

在大坝安全风险评估的基础上，从经济性的角度出发，利用风险决策原理，对优选病险大坝安全改造方案的风险模型和求解方法进行了探讨，并给出了一个示例，该示例表明，所建立的风险决策模型是合理的和可行的。     

干支流不同典型洪水组成的梯级水库防洪极限风险分析

不同的典型洪水组成对梯级水库的联合防洪调度风险有重要影响,为研究其对极限风险的具体影响以提高梯级水库洪水资源利用率,以黄河上游龙羊峡和刘家峡梯级水库为例,选取干流和支流实测洪水流量资料的年最大洪量过程,按洪峰在洪水过程中出现的位置划分为4场典型洪水,并从中各筛选出4场典型洪水过程线组合成16种情景,采用同倍比放大法推出梯级水库入库设计洪水,以下游水库设计洪水位作为极限风险控制指标,通过调洪演算得到防洪极限风险率。经分析干流洪峰靠后支流洪峰靠前的典型洪水组合对刘家峡水库的极限风险起决定作用。不同起调水位的联合防洪补偿调度计算结果表明,视不同来水情况可将刘家峡水库起调水位抬升至1 728~1 730m,以充分利用黄河流域的洪水资源。     

施工导流超标洪水风险率计算的最大熵法

利用最大熵原理推导了超标洪水间隔时间的熵概率密度函数模型,在此基础上给出了施工导流超标洪水风险率的计算方法。方法可直接根据样本的数字特征值推断洪水类型,而不是先假设典型的概率分布,因而减少了主观假定,具有更充分的数学和物理意义。利用MATLAB软件对具体工程实例进行了计算,并与传统假定为威布尔分布的方法进行了对比分析。结果表明:给出的计算方法精度较高,且算法简单、便于应用。     

灌溉水库汛限水位动态调度的风险分析

在灌溉水库的运行调度中存在防洪与兴利的矛盾,而汛限水位是协调两者矛盾的关键.探讨了汛限水位确定的原则,分析了目前控制汛限水位的主要问题. 指出灌溉水库汛限水位的确定涉及众多的风险因素和目标,且各风险变量之间存在着较复杂的影响机制,不易确切估计和确定其分布线型与参数,也不易集中考虑各种变量的相关影响.因此,可采用极限风险率方法确定灌溉水库汛限水位.     

可靠性分析方法在反滤层设计中的运用

本文在分别考察被保护士和反滤料颗粒组成以及经验计算公式中主要参数随机特征的基础上,根据太沙基的反滤设计原则,给出了同时满足滤土和减压要求的反滤层设计的可靠性表述,建立了相应的实用计算公式.算例计算表明,可靠性分析方法的运用有利于反滤层的优化设计.优化选择反滤料特征拉径的均值和提高试验精度以控制各随机量的变异性,将能大大降低反滤层失效的风险率.