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分数布朗运动条件下回望期权的定价研究 总被引:2,自引:0,他引:2
冯德育 《北方工业大学学报》2009,21(1):67-72
构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5时定价的一个特例. 相似文献
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包晓光 《河南机电高等专科学校学报》2010,18(1):40-42
在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期权,得到了回望期权的定价公式。 相似文献
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在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito -Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考. 相似文献
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2008年世界高性能纤维保持高速增长的势头,但金融危机后需求量有所下降.文中介绍了碳纤维、芳酰胺纤维、高强聚乙烯纤维、玄武岩纤维、PBO纤维、PPS纤维产能扩大、新品种、新工艺和新用途的开发情况.在我国上述纤维均取得了重要的进展,纷纷迈向产业化,同时市场竞争开始加剧. 相似文献
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在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际争件和终值备件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。 相似文献
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