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金融衍生证券定价数值估计的理论分析
引用本文:
马俊海,刘凤琴. 金融衍生证券定价数值估计的理论分析[J]. 杭州电子科技大学学报, 2003, 23(3): 95-98
作者姓名:
马俊海
刘凤琴
作者单位:
浙江万里学院商学院,浙江,宁波,315100
摘 要:
主要通过非套利原理和风险中性原理,对金融衍生证券价格的数学期望和高维积分表示的推导过程进行研究分析,为进一步探讨金融衍生证券定价的数值分析方法提供良好理论基础。
关 键 词:
非套利原理 风险中性原理 金融衍生证券 价格 数学期望 高维积分
文章编号:
1001-9146(2003)03-0095-04
修稿时间:
2002-04-06
Theoretical Analysis of the Numerical Estimation Methods for Pricing Financial Derivative Securities
Abstract:
Keywords:
financial derivative securities
mathematicalexpec tation and high-dimension integral
no-arbitrage principle
本文献已被
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