| 求解证券组合问题的拟模拟退火算法 |
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| 引用本文： | 李宝家,李东日. 求解证券组合问题的拟模拟退火算法[J]. 沈阳工业大学学报, 2000, 22(6): 522-524 |
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| 作者姓名： | 李宝家 李东日 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳工业大学理学院，辽宁 沈阳 110023
2. 中国建设银行沈阳通汇支行，辽宁 沈阳 110041 |
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| 摘 要： | 很多求解证券组合问题方法是基于Markowitz模型当中的协方差矩阵是正定的这一前提条件下，但实际上这一条件并不具有一般性，提出的求解证关组合问题的拟模拟退火算法回避了这个问题，更具有实用性。
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| 关 键 词： | 证券投资组合 正定性 模拟退火算法 求解 投资风险 |
| 文章编号： | 1000-1646(2000)06-0522-03 |
| 修稿时间： | 2000-05-24 |
Quasi-simulated annealing algorithm for protfolio problem |
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| LI Bao-jia,LI Dong-ri. Quasi-simulated annealing algorithm for protfolio problem[J]. Journal of Shenyang University of Technology, 2000, 22(6): 522-524 |
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| Authors: | LI Bao-jia LI Dong-ri |
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| Abstract: | Many methods for protfolio problem demand that the matrix E in the Markowitz model is positive definite, but this condition is not always right. The quasi-simulated annealing algorithm for the problem is given, which can avoid above lied and is practical. |
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| Keywords: | protfolio positive definite simulated annealing algorithmm |
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