| 股票收益率的行业效应分析 |
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| 引用本文： | 杨小燕,王建稳.股票收益率的行业效应分析[J].北方工业大学学报,2008,20(3). |
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| 作者姓名： | 杨小燕 王建稳 |
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| 作者单位： | 1. 北方工业大学经济管理学院,100144,北京
2. 北方工业大学理学院,100144,北京 |
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| 基金项目： | 北京市优秀人才培养基金，北京市教委科技发展计划项目 |
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| 摘 要： | 主要对沪深两市上市公司股价行为周特征进行分行业统计研究.用 Kruskal-Wallis H非参数统计方法检验股价周平均收益率的行业效应,并给出行业效应对股票收益率的影响.实证结果表明,不同行业的股票周平均收益率具有显著性的差异,采掘业对股票收益率的解释能力最强,为38.19%;金融、保险对股票收益率的解释能力最小.为11.6%.
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| 关 键 词： | 股票收益率 行业因素 Kruskal-Wallis H检验 资本资产定价模型 |
An Empirical Study on Industry Effects of Stock Returns |
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| Yang Xiaoyan,Wang Jianwen.An Empirical Study on Industry Effects of Stock Returns[J].Journal of North China University of Technology,2008,20(3). |
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| Authors: | Yang Xiaoyan Wang Jianwen |
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