| 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析 |
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| 引用本文： | 薛宏刚,徐成贤,李三平,胡春萍. 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析[J]. 工程数学学报, 2005, 22(5): 815-820 |
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| 作者姓名： | 薛宏刚 徐成贤 李三平 胡春萍 |
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| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,西安,710049;西安交通大学理学院,西安,710049;西安交通大学理学院,西安,710049;陕西师范大学数学系,西安,710062;西安交通大学公共政策与管理学院,西安,710049 |
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| 摘 要： | 主成分分析法在风险价值（VaR）的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因子的扰动对计算规模的影响，讨论了市场因子存在扰动时主成分个数的变化，给出了不改变主成分个数的扰动界的估计。
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| 关 键 词： | 主成分分析 VaR 市场因子 |
| 文章编号： | 1005-3085(2005)05-0815-06 |
| 收稿时间： | 2003-05-08 |
| 修稿时间： | 2003-05-08 |
The Sensitivity Analysis in Calculating the Portfolio's VaR Based on Principal Component Analysis |
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| XUE Hong-gang,XU Cheng-xian,Li San-ping,HU Chun-ping. The Sensitivity Analysis in Calculating the Portfolio's VaR Based on Principal Component Analysis[J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2005, 22(5): 815-820 |
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| Authors: | XUE Hong-gang XU Cheng-xian Li San-ping HU Chun-ping |
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| Keywords: | VaR |
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