| 基于内点法的稀疏逻辑回归财务预警模型 |
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| 引用本文： | 刘遵雄,黄志强,郑淑娟,张恒.基于内点法的稀疏逻辑回归财务预警模型[J].计算机工程与设计,2013,34(6). |
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| 作者姓名： | 刘遵雄 黄志强 郑淑娟 张恒 |
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| 作者单位： | 1. 华东交通大学 信息工程学院,江西南昌,330013
2. 江西财经大学 科研处,江西南昌,330013 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，教育部人文社会科学研究规划基金项目，江西省自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 逻辑回归已广泛应用于财务危机建模,但是一定程度存在过拟合问题.为了避免建模出现上述问题,提出了基于L1正则化逻辑回归的财务预警模型.该模型是一种稀疏模型,能同时实现变量选择和参数估计,具有较强的鲁棒性.同时,针对L1正则化逻辑回归问题的求解,提出了一种高效的基于内点法的求解算法.结合沪深股市A股制造业上市公司进行实证分析,分析结果表明,L1正则化逻辑回归模型在预报精度、经济解释性等方面明显优于其他逻辑回归模型,并且提出的内点法与其它求解算法相比具有一定的优越性.
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| 关 键 词： | 逻辑回归 过拟合 L1正则化 财务预警 稀疏模型 内点法 |
Sparse logistic regression based on interior-point method for financial early-warning mode |
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| LIU Zun-xiong
,
HUANG Zhi-qiang
,
ZHENG Shu-juan
,
ZHANG Heng.Sparse logistic regression based on interior-point method for financial early-warning mode[J].Computer Engineering and Design,2013,34(6). |
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| Authors: | LIU Zun-xiong HUANG Zhi-qiang ZHENG Shu-juan ZHANG Heng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | logistic regression over-fitting L1 regularization financial early-warning sparse model interior-point method |
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