| 结构参数的WLS或GLS估计量方差的计算 |
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| 引用本文： | 李焯章.结构参数的WLS或GLS估计量方差的计算[J].武汉工业学院学报,2001(1):32-33. |
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| 作者姓名： | 李焯章 |
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| 作者单位： | 武汉工业学院管理科学系, |
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| 摘 要： | 对于违背基本假设条件，如在异方差性或序列相关性情况下多元线性计量经济模型Y＝XB＋U的结构参数的OLS估计量B将不具备有效性，甚至渐近有效性，我们可对上述两种情况分别计算其结构参数B的WLS或GLS估计量，以及它们的方差，但是在一些有代表性的计量经济学专著中，对于结构参数B的WLS或GLS估计量的方差得出不妥当的结果，笔者将给出在这两种违背基本假设情况下结构参数B的OLS估计量与WLS估计量或GLS估计量的方差及简要推导。
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| 关 键 词： | OLS WLS GLS 结构参数 方差 |
| 文章编号： | 1009－4881（2001）01－0032－02 |
| 修稿时间： | 2000年11月1日 |
ON THE CALCULATION OF WLS OR GLS ESTIMATOR OF THE STRUCTURAL PARAMETERS |
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| LI Zhuo-zhang.ON THE CALCULATION OF WLS OR GLS ESTIMATOR OF THE STRUCTURAL PARAMETERS[J].Journal of Wuhan Polytechnic University,2001(1):32-33. |
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| Authors: | LI Zhuo-zhang |
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| Abstract: | Improper conclusion was drawn from WLS of the structural parameters B,or the variance of OLS estimator in some typical economic monographs. So the author will give OLS estimator and WLS estimator of the structural parameters B, or the variance of GLS estimator and a simple reduction under two cases which are contrary to the fundamental assumption. |
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| Keywords: | OLS WLS GLS structural parameter |
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