Ordenes de convergencia para las aproximaciones normal y bootstrap en estimacion no parametrica de la funcion de densidad

Resumen Este artículo concierne las distribuciones usadas para construir intervalos de confianza para la función de densidad en una situación no paramétrica. Se comparan los órdenes de convergencia para el límite normal, su aproximación ?plug in? y el método bootstrap. Se deduce que el bootstrap se comporta mejor que las otras dos aproximaciones tanto en su forma clásica como con la aproximación bootstrap normal. Parte de este trabajo ha sido realizada durante una visita del autor en la Rechts-und Staatswissenschaftliche Fakult?t, Wirtschaftstheorie Abteilung II, Universidad de Bonn.