| 金融投机及国际原油价格关联性研究——基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型 |
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| 引用本文： | 于永达,陆文香.金融投机及国际原油价格关联性研究——基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型[J].中国矿业,2018,27(5). |
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| 作者姓名： | 于永达 陆文香 |
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| 作者单位： | 清华大学公共管理学院 |
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| 基金项目： | 本文获得国家社科“一带一路”框架下中国——中亚——西亚经济走廊建设中的金融合作问题研究(项目号：16BJY156)和中国工程院“矿产资源强国战略咨询研究”(项目号：20150528)联合资助。 |
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| 摘 要： | 本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性。本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制。
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| 关 键 词： | 金融投机 国际原油价格 “双阶段”马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型 |
| 收稿时间： | 2017/7/7 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2018/3/2 0:00:00 |
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