| Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用 |
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| 引用本文： | 胡春健. Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用[J]. 控制工程, 2014, 21(5) |
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| 作者姓名： | 胡春健 |
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| 作者单位： | 重庆财经职业学院基础教学部,重庆,402160 |
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| 摘 要： | 詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义。
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| 关 键 词： | 詹森差别表现指数 Bootstrap方法 资产组合 |
A Brief Analysis on the Application of Bootstrap Method in Estimating of Jensen Alpha |
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| HU Chun-jian. A Brief Analysis on the Application of Bootstrap Method in Estimating of Jensen Alpha[J]. Control Engineering of China, 2014, 21(5) |
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| Authors: | HU Chun-jian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Jensen Alpha Bootstrap method portfolio |
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