| 一种新的动态一致性风险度量DCVaR |
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| 引用本文： | 陈才军,廉玉忠.一种新的动态一致性风险度量DCVaR[J].信息工程大学学报,2004,5(4):24-27. |
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| 作者姓名： | 陈才军 廉玉忠 |
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| 作者单位： | 信息工程大学,信息工程学院,河南,郑州,450002 |
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| 摘 要： | 文章以投资期限的划分为分界点，以风险度量的一致性为纽带，提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR。并对一致性风险度量CVaR进行了分析，在实际应用中为多期风险度量方法提供了理论依据，对长期组合投资具有重要的现实指导意义。
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| 关 键 词： | 风险度量 一致性度量 动态风险 动态一致性风险价值 |
| 文章编号： | 1671-0673(2004)04-0024-04 |
| 修稿时间： | 2004年5月21日 |
A New Dynamic Coherent Risk Measure DCVaR |
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| CHEN Cai-jun,LIAN Yu-zhong.A New Dynamic Coherent Risk Measure DCVaR[J].Journal of Information Engineering University,2004,5(4):24-27. |
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| Authors: | CHEN Cai-jun LIAN Yu-zhong |
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| Abstract: | This paper takes the investment period as the point of division, via coherent standard of risk measurement, presents a new dynamic coherent risk measure DCVaR,and gives a discussion of CVaR. It provides theoretical evidence for the methods of different transaction dates risk measurement in empirical application. It is very important to long portfolio. |
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| Keywords: | risk measure coherent measure dynamic risk Dynamic Cohesive Value at Risk |
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