Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1)

Resumen En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1); para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo. In this article estimation of autoregressive processes AR(1) with exponential errors, denoted ARE(1), is considered from a Bayesian perspective. For these processes a new family of conjugate distributions, CDG, is shown to exist which allows for recursive estimation in a Kalman filter-like fashion.

Este artículo ha sido parcialmente subvencionado con la ayuda de laDirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT) como parte del proyecto de referencia PB-87-0607-C02-02, por la Consejeria de Educación de la Junta de Andalucía como parte del proyecto acogido alPlan Andaluz para la Consolidación de Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico y por la Universidad de Málaga como parte de un proyecto acogido alPlan de Acciones Concertadas (Grupos Precompetitivos).