| 我国煤炭价格变动模型实证研究 |
| |
| 引用本文： | 邹绍辉,张金锁.我国煤炭价格变动模型实证研究[J].煤炭学报,2010,35(3):525-528. |
| |
| 作者姓名： | 邹绍辉 张金锁 |
| |
| 作者单位： | 西安科技大学管理学院; |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(90410014,70873094);;教育部博士点基金资助项目(200807040003);;西安科技大学博士科研启动基金资助项目(2003-A5031108);;西安科技大学培育基金(2009036) |
| |
| 摘 要： | 分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程，利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据，运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明：在正常情况下，几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程；当存在突发事件时，风险中性跳跃－扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。
|
| 关 键 词： | 煤炭价格 Monte-Carlo检验 几何布朗运动 跳跃－扩散过程 |
The empirical study on variable models of coal price in China |
| |
| ZOU Shao-hui,ZHANG Jin-suo.The empirical study on variable models of coal price in China[J].Journal of China Coal Society,2010,35(3):525-528. |
| |
| Authors: | ZOU Shao-hui ZHANG Jin-suo |
| |
| Affiliation: | School of Management/a>;Xi'an University of Science and Technology/a>;Xi'an 710054/a>;China |
| |
| Abstract: | Analyzed the evolution process of the coal price formation mechanism,adopted the data of the highest price of Datong quality mix coal in Qinhuangdao market from January 1994 to December 2008 and used unitd root tests and Monte-Carlo test to make the empirical study on variable models of coal price.The results show that in normal circumstances,Geometric Brownian motion can better fit the changing process of coal price and when abrupt events exist,risk neutral jump-diffusion process can better fit the changin... |
| |
| Keywords: | coal price Monte-Carlo test Geometric Brownian motion jump-diffusion process |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《煤炭学报》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《煤炭学报》下载全文 |
