| 电价序列的高阶矩波动特征 |
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| 引用本文： | 王瑞庆,王宏福. 电价序列的高阶矩波动特征[J]. 电力系统及其自动化学报, 2013, 25(4) |
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| 作者姓名： | 王瑞庆 王宏福 |
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| 作者单位： | 安阳师范学院计算机与信息工程学院,安阳,455000 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅自然科学研究计划项目 |
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| 摘 要： | 电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据.在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用条件方差、条件偏度、条件峰度来刻画电价序列的二阶矩、三阶矩、四阶矩时变特征,使用正弦函数和负荷平方来刻画电价序列的多重周期及其与负荷之间的相关性,建立了一个基于正态分布概率密度函数的Gram-Charlier展开的多周期GARCH-M模型.对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和二阶矩波动集聚性,二阶矩、三阶矩和四阶矩具有明显的时变特征,三阶矩和四阶矩的尖峰跳跃具有同步性.
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| 关 键 词： | 电力价格 电力负荷 高阶矩 波动集聚 广义条件异方差均值模型 |
Higher Moments Volatility Characteristics of Electricity Price Series |
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| WANG Rui-qing , WANG Hong-fu. Higher Moments Volatility Characteristics of Electricity Price Series[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2013, 25(4) |
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| Authors: | WANG Rui-qing WANG Hong-fu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | electricity price electric load higher moments volatility clustering GARCH-M model |
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