| 支付红利的最优投资消费模型研究 |
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| 引用本文： | 赵小艳,段启宏.支付红利的最优投资消费模型研究[J].工程数学学报,2011,28(1):139-142. |
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| 作者姓名： | 赵小艳 段启宏 |
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| 作者单位： | 西安交通大学理学院统计金融系,西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，西安交通大学交叉学科项目基金 |
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| 摘 要： | 研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用FeynmanKac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
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| 关 键 词： | 最优投资消费 红利 粘性解 CRRA型效用函数 Feynman-Kac公式 |
Optimal Investment and Consumption Models with Dividend Payment |
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| ZHAO Xiao-yan,DUAN Qi-hong.Optimal Investment and Consumption Models with Dividend Payment[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2011,28(1):139-142. |
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| Authors: | ZHAO Xiao-yan DUAN Qi-hong |
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