最优线性滤波中相关协方差矩阵的影响分析

本文给出了当系统白噪声与量洲有色噪声相关时的最优线性滤波方程,指出相关协方差矩阵影响连续线性最优滤波器的存在性,但对于离散线性最优滤波器则只影响其滤波结果。