| 基于组合预测模型的股票预测方法的研究 |
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| 引用本文： | 李春兴,白建东.基于组合预测模型的股票预测方法的研究[J].青岛理工大学学报,2008,29(2):82-85. |
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| 作者姓名： | 李春兴 白建东 |
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| 作者单位： | 青岛理工大学,中德信息技术研究所,青岛,266033 |
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| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金 |
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| 摘 要： | 对股票预测问题进行了深入的研究,提出了一个新的预测方法.针对股票时间序列的高度非线性、高噪音的特点,采用小波变换方法有效的过滤噪音、约简数据,并对ARIMA模型和BP神经网络预测模型进行了研究和分析,提出了一个基于ARIMA模型和BP神经网络模型的模糊变权重组合预测模型,应用该模型对股票时间序列进行分析预测,取得了令人满意的效果.
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| 关 键 词： | 小波变换 时间序列 神经网络 组合预测模型 |
| 文章编号： | 1673-4602(2008)02-0082-04 |
| 修稿时间： | 2007年10月16 |
The Research of Stock Forecasting Method on Combination Forecasting Model |
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| LI Chun-xing,BAI Jian-dong.The Research of Stock Forecasting Method on Combination Forecasting Model[J].Journal of Qingdao Technological University,2008,29(2):82-85. |
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| Authors: | LI Chun-xing BAI Jian-dong |
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| Abstract: | |
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