| 基于Bayesian思想的最优Copula函数选择 |
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| 引用本文： | 樊妮,赫孝良,赵谦. 基于Bayesian思想的最优Copula函数选择[J]. 工程数学学报, 2012, 29(4): 516-522 |
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| 作者姓名： | 樊妮 赫孝良 赵谦 |
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| 作者单位： | 西安交通大学数学与统计学院,西安,710049 |
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| 摘 要： | 作为一种有效的数据建模工具,Copula在金融领域中得到了广泛应用.本文针对如何选择最优的Copula函数这一在应用中亟待解决的问题进行研究,基于Bayesian思想提出了一种选择方法.所提方法具有良好的理论基础,且应用方便.在模拟数据和原油市场数据上的实验表明,所提方法具有良好的最优Copula函数选择效果,明显优于基于K-S检验的方法.
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| 关 键 词： | Copulas Bayes定理 选择准则 K-S检验 |
Optimal Copula Function Selection Based on Bayesian Methodology |
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| FAN Ni , HE Xiao-liang , ZHAO Qian. Optimal Copula Function Selection Based on Bayesian Methodology[J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2012, 29(4): 516-522 |
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| Authors: | FAN Ni HE Xiao-liang ZHAO Qian |
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| Affiliation: | (School of Mathematics and Statistics,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049) |
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