| 基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究 |
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| 引用本文： | 曲大成,房振明. 基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究[J]. 电子设计工程, 2014, 0(18) |
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| 作者姓名： | 曲大成 房振明 |
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| 作者单位： | 天津大学 管理与经济学部,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较，实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。
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| 关 键 词： | 隐马尔科夫模型 波动率 GARCH模型 预测 |
Predictive research of volatility on midden Markov model |
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| QU Da-cheng,FANG Zhen-ming. Predictive research of volatility on midden Markov model[J]. Electronic Design Engineering, 2014, 0(18) |
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| Authors: | QU Da-cheng FANG Zhen-ming |
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| Keywords: | hidden Markov model volatility CARCH model forecast |
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