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| 基于片段模式的多时间序列关联分析 | |
| 作者姓名： | 秦亮曦 刘新峰 史忠植 |
| 作者单位： | 中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室,北京,100080;中国科学院研究生院,北京,100049;广西大学计算机与电子信息学院,南宁,530004;中国科学院研究生院,北京,100049;中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室,北京,100080 |
| 摘 要： | 本文对基于片断模式的多时间序列关联分析进行了研究,提出了一种分析方法。这一方法是,首先通过聚类找出在时间序列中频繁出现的片断模式,然后将找到的片断模式作为模板,对时间序列进行跨事务关联分析。我们采用中国证券市场1997～2001年的数据为测试数据集,对我们提出的算法进行了测试。测试结果表明,我们的算法是有效的。 |
| 关 键 词： | 时间序列 关联规则 聚类 动态时间规整 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |