| 基于t分布GARCH模型的电价波动时变性研究 |
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| 引用本文： | 王瑞庆,王宏福. 基于t分布GARCH模型的电价波动时变性研究[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(23) |
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| 作者姓名： | 王瑞庆 王宏福 |
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| 作者单位： | 安阳师范学院计算机与信息工程学院,河南安阳,455000 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅自然科学研究计划项目 |
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| 摘 要： | 电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据.在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型.对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和波动集聚性,其方差和尖峰厚尾呈现出明显的时变特征.该模型待估参数少,计算速度快,定阶容易,具有一定的实用价值.
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| 关 键 词： | 学生t分布 时变方差 时变自由度 波动集聚 GARCH模型 |
Investigation on time-varying volatility of electricity price based on GARCH model with student-t distribution |
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| WANG Rui-qing,WANG Hong-fu. Investigation on time-varying volatility of electricity price based on GARCH model with student-t distribution[J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(23) |
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| Authors: | WANG Rui-qing WANG Hong-fu |
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