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| 基于GARCH和ARMA时间序列模型的股票收益率的分析与预测——中国工商银行股票为例 | |
| 引用本文： | 王兰英.基于GARCH和ARMA时间序列模型的股票收益率的分析与预测——中国工商银行股票为例[J].数码设计:surface,2021(6):139-139. |
| 作者姓名： | 王兰英 |
| 作者单位： | 山东省烟台第二中学 |
| 摘 要： | 本文以工商银行股票日收益率为研究对象,选用GARCH和ARMA时间序列模型分析,通过实证验证表明,GARCH模型在进行股票收益率的分析与预测具有较好的预测分析效果。 |
| 关 键 词： | GARCH ARMA时间序列模型 收益率 波动性 |
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