| 一种统一的稳态Kalman估值器 |
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| 引用本文： | 邓自立,刘玉梅. 一种统一的稳态Kalman估值器[J]. 信息与控制, 1999, 28(4): 249-254 |
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| 作者姓名： | 邓自立 刘玉梅 |
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| 作者单位： | 1. 黑龙江大学应用数学研究所,哈尔滨,150080
2. 中国民用航空学,院飞行系,天津,300300 |
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| 摘 要： | 应用白噪声估计理论和现代时间序列分析方法，对于带相关噪声和观测时滞系统，基于ARMA新息模型提出了一种稳态Kalman估值器，可统一处理滤波、平滑和预报问题，且具有渐近稳定性避免了解Riccati方程，便于实时应用仿真例子说明了其有效性
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| 关 键 词： | 稳态Kalman估值器 滤波 平滑 预报 统一算法 |
A UNIFIED STEADY-STATE KALMAN ESTIMATORS |
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| DENG Zili,LIU Yumei. A UNIFIED STEADY-STATE KALMAN ESTIMATORS[J]. Information and Control, 1999, 28(4): 249-254 |
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| Authors: | DENG Zili LIU Yumei |
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| Abstract: | Using white noise estimation theory and modern time series analysis method, this paper presents a steady state Kalman estimators based on the ARMA innovation model for systems with correlation noises and measurement delay,which can handle the filtering,smoothing and prediction problems in a unified framework,and can be applied in real time.A simulation example shows usefulness of the proposed estimators. |
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| Keywords: | steady state Kalman estimators filtering smoothing prediction unified algorithm |
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