| 股票衍生证券定价模型的研究 |
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| 引用本文： | 孙良,张俊国,樊治平,潘德惠.股票衍生证券定价模型的研究[J].信息与控制,1998,27(4):300-303. |
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| 作者姓名： | 孙良 张俊国 樊治平 潘德惠 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,沈阳,110006 |
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| 摘 要： | 若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时，可用数值分析法来估算其值，这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性，以便更合理，准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考。本文在股票衍生证券定价模型的基础上，研究了美式期权估值的数值分析方法。
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| 关 键 词： | 衍生证券 定价方程 数值分析 股票期权 |
STUDY ON THE PRICING MODEL OF STOCK DERIVATIVE SECURITY |
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| SUN Liang,Zhang Junguo,Fan Zhiping,Pan Dehui.STUDY ON THE PRICING MODEL OF STOCK DERIVATIVE SECURITY[J].Information and Control,1998,27(4):300-303. |
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| Authors: | SUN Liang Zhang Junguo Fan Zhiping Pan Dehui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | derivative security price equation numerical analysis stock option |
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