| 我国封闭式投资基金折价交易的灰色预测 |
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| 引用本文： | 杜伟锦,余能安. 我国封闭式投资基金折价交易的灰色预测[J]. 杭州电子科技大学学报, 2002, 22(6): 24-28 |
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| 作者姓名： | 杜伟锦 余能安 |
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| 作者单位： | 杭州电子工业学院管理分院,浙江,杭州,310037 |
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| 摘 要： | 基金折价交易是指在证券交易所上市交易的基金，以低于单位基金本身净值的价格进行成交交易。封闭式基金折价交易现象，并不是我国特有的，在美国等证券业高度发达的国家也同样存在。根据灰色系统理论，结合我国证券市场中封闭式基金实际交易情况，运用GM(1，1)模型对封闭式基金的折价交易作了实证分析。研究表明，我国证券市场中的封闭式投资基金折价交易现象是普遍存在的，但折价率也呈现明显的收敛趋势。
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| 关 键 词： | 封闭式投资基金 折价交易 灰色预测 基金折价 收敛趋势 中国 |
| 文章编号： | 1001-9146(2002)06-0024-05 |
| 修稿时间： | 2002-09-15 |
The Gray Forecasting of Chinese Closed-end Funds'''' Discount Exchange |
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