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| 基于条件风险值模型的基金评级质量检验 | |
| 引用本文： | 孟志青,徐巧英,蒋敏.基于条件风险值模型的基金评级质量检验[J].浙江工业大学学报,2013(5):567-573. |
| 作者姓名： | 孟志青 徐巧英 蒋敏 |
| 作者单位： | 浙江工业大学经贸管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71001089) |
| 摘 要： | 伴随着基金数量的增多,投资者越来越依赖于第三方评级机构,但基金评级不一定能反映基金真实的业绩,且和后续业绩也不一定能保持一致.尝试用投资组合常用工具条件风险值(CVaR)来检验基金的评级质量,用风险指标来衡量检验基金.首先建立了质量检验的风险模型,定义了准确率和相对总误差这两个检验质量的评价指标,然后选取80只开放式基金,通过数学软件计算出所选基金的条件风险值,并按照其大小进行了排名并对其进行了五个星级的评定,最后对比四个评级公司的评级结果进行了实证分析.希望分析结果能为投资者在参考评级公司评级结果时作一个参考. |
| 关 键 词： | 基金评级 评级质量检验 条件风险值 |
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