| 基于改进AGA算法求解含交易费用改进组合投资模型 |
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| 引用本文： | 何洋林,叶春明,徐济东.基于改进AGA算法求解含交易费用改进组合投资模型[J].计算机工程与应用,2007,43(11):235-237. |
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| 作者姓名： | 何洋林 叶春明 徐济东 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院 上海理工大学管理工程学院 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 本文根据国内证券交易市场的实际情况提出了含交易费用的投资组合优化模型，并利用改进自适应遗传算法（AGA）求解该模型，最后结合实际数据，利用Matlab语言编程仿真求解并取得了很好的效果。
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| 关 键 词： | 证券投资组合 交易费用 AGA算法 |
| 文章编号： | 1002-8331（2007）11-0237-03 |
| 收稿时间： | 2006-5-8 |
| 修稿时间： | 2006-08 |
A portfolio investment model including transaction fee and solution based on AGA genetic algorithm |
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| Yanglin He.A portfolio investment model including transaction fee and solution based on AGA genetic algorithm[J].Computer Engineering and Applications,2007,43(11):235-237. |
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| Authors: | Yanglin He |
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| Affiliation: | School of Management,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093, China |
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| Abstract: | Considering the circumstances of Chinese securities business,this paper proposes a portfolio investment model including transaction fee,and gives a solution based on adaptive genetic algorithm.The method is tested and the expected results are obtained. |
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| Keywords: | portfolio investment transaction fee Adaptive Genetic Algorithm(AGA) |
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