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| 基于小波分解和ARMA模型的沪深300股指期货基差预测 | |
| 引用本文： | 谢淳.基于小波分解和ARMA模型的沪深300股指期货基差预测[J].计算机光盘软件与应用,2012(24):92+106. |
| 作者姓名： | 谢淳 |
| 作者单位： | 同济大学软件学院软件工程,上海 201804 |
| 摘 要： | 一般说来,若时间序列满足平稳随机过程的性质,则可用经典的ARMA模型进行建模和预测,这是常用的研究思路和手段.但是,金融时间序列由于随机波动较大,很少满足经典ARMA模型的适用条件,无法直接采用该模型进行处理.通过小波分析处理后,将原本非平稳的序列处理为近似平稳的序列,可以采用ARMA模型进行建模和分析.在本文中,采用此思路对沪深300股指期货日内高频数据进行分析,表明该方法对金融数据建模的有效性. |
| 关 键 词： | ARMA 小波分析 股指期货 |
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