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| Log - ACD 在中国股票市场中的应用 | |
| 引用本文： | 张裕生,王晶.Log - ACD 在中国股票市场中的应用[J].安徽电子信息职业技术学院学报,2012(3). |
| 作者姓名： | 张裕生 王晶 |
| 作者单位： | 蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠233030 |
| 摘 要： | 选取浦发这支股票作为研究对象,利用 ACD 模型对其高频数据进行建模,从而发现浦发股票显示非常强的流动性,而且流动性存在聚类现象,这给股民和投资者提供了很好的参考和理论依据. |
| 关 键 词： | ACD 模型 超高频数据 流动性 |
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