| 具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法 |
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| 引用本文： | 倪召武,孔繁亮,辛华.具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法[J].哈尔滨理工大学学报,2007,12(3):126-129. |
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| 作者姓名： | 倪召武 孔繁亮 辛华 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(10371027) |
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| 摘 要： | 利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
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| 关 键 词： | 美式期权 鞅 违约风险 停时 |
| 文章编号： | 1007-2683（2007）03-0126-04 |
| 修稿时间： | 2006-05-20 |
Martingale Method of Perpetual American Options Pricing with Default- risk |
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| NI Zhao-wu,KONG Fan-liang,XIN hua.Martingale Method of Perpetual American Options Pricing with Default- risk[J].Journal of Harbin University of Science and Technology,2007,12(3):126-129. |
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| Authors: | NI Zhao-wu KONG Fan-liang XIN hua |
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| Affiliation: | Applied Science College, Harbin Univ. Sic. Tech. , Harbin 150080,China |
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| Abstract: | A perpetual mixed American option with default-risk is discussed by using property martingale.We obtain formulation of optimal asset price in American call option and American put option. |
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| Keywords: | American option martingale default-risk stopping time |
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