| 内部评级法中违约概率与违约损失率的测度 |
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| 引用本文： | 李政大,梁文斌,王铁山. 内部评级法中违约概率与违约损失率的测度[J]. 西安邮电学院学报, 2006, 11(6): 94-97 |
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| 作者姓名： | 李政大 梁文斌 王铁山 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049
2. 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键。文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作。
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| 关 键 词： | 新资本协议 内部评级法 违约概率 违约损失率 |
| 文章编号： | 1007-3264（2006）06-0094-04 |
| 收稿时间： | 2006-06-27 |
| 修稿时间： | 2006-06-27 |
Calculation of probability of default (PD) and loss given default (LGD) of internal ratings -based (IRB) approach |
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| LI Zheng-da,LIANG Wen-bin,WANG Tie-shan. Calculation of probability of default (PD) and loss given default (LGD) of internal ratings -based (IRB) approach[J]. Journal of Xi'an Institute of Posts and Telecommunications, 2006, 11(6): 94-97 |
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| Authors: | LI Zheng-da LIANG Wen-bin WANG Tie-shan |
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| Abstract: | Internal Ratings-Based(IRB) Approach is a core content of New Basel Accord,and the calculation of Probability of Default(PD) and Loss Given Default(LGD) are the most important parts of IRB Approach.This paper explores the calculation methods of PD and LGD,then presents an econometric model of LGD,and finally proposes some suggestions for banks in China to implement the IRB Approach. |
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| Keywords: | New Basel Capital Accord internal rating based approach probability of default loss given default |
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