回归系数的局部根方有偏估计 |
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引用本文: | 尤进红,顾娟.回归系数的局部根方有偏估计[J].工程数学学报,1998,15(2):34-38,9. |
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作者姓名: | 尤进红 顾娟 |
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作者单位: | 华东师范大学统计系 |
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摘 要: | 线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计(LSE).当自变量间存在多重共线性关系时,最小二乘估计就失去了它的优良性.文提出了一种局部根方估计.证明了它的种种优良性.如容许性、相合性、Ф优良性、优效性及其对最小二乘估计抗干扰性的改进.结出了在均方误差(MSE)准则和Pitman靠近准则下该估计对通常根方估计和LSE改进的范围。
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关 键 词: | 回归系数 局部根方有偏估计 最小二乘估计 线性回归 回归模型 最小方差无偏估计 优效性 LSE 抗干扰性 |
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