一种基于聚类算法的可疑交易识别方法

随着金融业的迅猛发展和金融交易监管的不断升级,可疑交易监测工作面临巨大考验。可疑交易是指通常情况下不认为符合正常逻辑思维的交易,本文首先介绍可疑交易的特点,而后提出多种不同聚类算法,分析不同聚类算法结合可疑交易识别工作下的优劣势。本文的核心是基于高斯混合模型下的可疑交易识别模型,针对可疑交易的交易结构与交易特点,来对可疑交易进行判别,并用Python实现对数据的可视化分析。