二重马氏平稳过程泛函的一些概率性质

用{x(t),t∈R_1}来表示由随机积分integral from n=-∞ to t (t-r)exp{r-t}dW(r)所确定的二重马氏平稳过程,这里{W(t),t∈R_1)是规范化的广义Wiener过程,设f为有界Borel可测函数,若令Y(t)=f(X(t)),则得二重马氏平稳过程{X(t)}的泛函Y(t)。在本文中,作者首先粗略地研讨了关于二重马氏平稳过程{X(t)}的一些统计特性,然后,较深入地研讨了关于随机泛函Y(t)的一些概率性质,最后又研讨了关于随机泛函Y(t)的均方预测问题,并对几类泛函给出了均方预测量及其均方误差的分析表达式。

Some Probabilistic Properties of Functionals of Double Markov Stationary Processes