| 外汇期权敏感性分析 |
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| 引用本文： | 陈荣达,肖德云.外汇期权敏感性分析[J].武汉理工大学学报,2006,28(2):134-136. |
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| 作者姓名： | 陈荣达 肖德云 |
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| 作者单位： | 1. 浙江财经学院金融学院,杭州,310018
2. 武汉理工大学经济学院,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 由于对外汇期权套期保值，需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度，为此对外汇期权的3个参数（Delta、Gamma、Theta）进行了深入的分析，并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征，同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值。
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| 关 键 词： | 外汇期权 套期保值 敏感性分析 |
| 文章编号： | 1671-4431(2006)02-0134-03 |
| 修稿时间： | 2005年9月21日 |
Sensibility Analysis About Foreign Exchange Option |
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| CHEN Rong-da,XIAO De-yun.Sensibility Analysis About Foreign Exchange Option[J].Journal of Wuhan University of Technology,2006,28(2):134-136. |
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| Authors: | CHEN Rong-da XIAO De-yun |
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| Abstract: | All Factors which affected the prices of foreign exchange options should be understood in the course of hedge of the options.The paper analyzed three parameters,Delta,Gamma and Theta,and described the risk features of the options and its portfolio by using the financial parameters from the different angles.Moreover,it gave the economic implication of the three financial parameters and carried out hedge of the options how to use them. |
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| Keywords: | foreign exchange option hedge sensibility analysis |
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