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基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究

摘要：	选取2011—2016年间汇率日线的1 213个观测数据,运用GARCH(1,1)、EGARCH模型对人民币汇率的波动情况进行研究.数据分析显示,人民币汇率具有明显的时间可变性、集群性和杠杆性的特点,针对人民币汇率的波动性提出应控制汇率变动节奏、完善人民币汇率制度和汇率衍生品市场等政策建议.
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