| 论马尔可夫链在日元汇率预测中的应用 |
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| 引用本文： | 李慧君,马媛,伍海华.论马尔可夫链在日元汇率预测中的应用[J].青岛大学学报(工程技术版),2002,17(2):4-7. |
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| 作者姓名： | 李慧君 马媛 伍海华 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院,山东,青岛,266071 |
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| 摘 要： | 在管理浮动汇率制度下 ,汇率波动一直相当剧烈。为稳定经济、规避风险或投机牟利 ,须准确预测相关汇率。本文拟以日元汇率为例 ,借鉴Box -Jenkins分析法 ,运用马尔可夫链对其历史数据进行分析 ,找出汇率波动的性质 ,为汇率预测提供依据 ,并预测了日元汇率在 2 0 0 2年的走势
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| 关 键 词： | 日元汇率 马尔可夫链 汇率预测 |
| 文章编号： | 1006-9798(2002)02-0004-04 |
| 修稿时间： | 2002年1月20日 |
MARKOV CHAINS AND EXCHANGE RATE FORECAST OF JAPANESE YEN |
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| Li Huijun,Ma Yuan,Wu Haihua.MARKOV CHAINS AND EXCHANGE RATE FORECAST OF JAPANESE YEN[J].Journal of Qingdao University(Engineering & Technology Edition),2002,17(2):4-7. |
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| Authors: | Li Huijun Ma Yuan Wu Haihua |
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| Abstract: | Under the managed floating exchange rate regime,exchange rates always fluctuate acutely.To stabilize economy,avoid risks or speculate,people need to forecast related exchange rates accurately.In this paper,we uxe Bos-Jenkins technical analysis for reference,analyze the exchange rate of Japanese Yen as an examp.By means of Markov chains theory,we find Japanese Yen's approximate fluctuating rules from the historical data and then,forecast its future trend in the year 2002. |
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| Keywords: | exchange rate of Japanese Yen Markov Chains exchange rate forecast |
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