| 分数Vasicek利率下创新重置期权定价 |
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| 引用本文： | 薛红,王媛媛.分数Vasicek利率下创新重置期权定价[J].纺织高校基础科学学报,2015(1):62-71. |
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| 作者姓名： | 薛红 王媛媛 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期权的定价问题,获得了创新重置看涨期权定价公式,推广了关于创新重置期权定价的相关结果.
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| 关 键 词： | 重置期权 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率 |
Pricing innovative reset options under ractional Vasicek interest rate |
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| XUE Hong,WA NG Yuanyuan.Pricing innovative reset options under ractional Vasicek interest rate[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2015(1):62-71. |
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| Authors: | XUE Hong WA NG Yuanyuan |
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| Affiliation: | XUE Hong;WANG Yuanyuan;School of Science,Xi′an Polytechnic University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | reset options actuarial method fractional jump-diffusion process fractional Va-sicek model |
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