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| 我国国债收益率曲线波动性研究 | |
| 引用本文： | 许芳.我国国债收益率曲线波动性研究[J].湖南纺织高等专科学校学报,2003,13(3):24-26. |
| 作者姓名： | 许芳 |
| 摘 要： | 我国国债市场经过20多年的快速发展，已经成为我国金融市场的重要组成部分。但2002年我国国债收益率曲线出现了较大的波动，就此状况，结合国债的利率期限结构理论，选取了三个时点的收益率曲线作为研究对象，深入地分析造成收益率曲线波动的原因。 |
| 关 键 词： | 期限结构 收益率曲线 波动 价值回归 |
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