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杂志ISSN号
时间序列下移动平均模型MA的贝叶斯分析
作者姓名:
王焕庭
作者单位:
桐城师范高等专科学校商贸与电子信息系
摘 要:
采用贝叶斯分析进行时间序列下的移动平均模型的研究.首先从一阶MA模型入手,利用三对角Toeplitz矩阵的性质,分析和推导出在一阶时间序列条件下MA模型的数学模型和它的条件期望函数,再利用MCMC研究方法和Gibbs抽样办法提取数据.最后利用SAS软件包进行仿真分析.
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