| 不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型 |
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| 引用本文： | 韦增欣,韦鑫,周智超.不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型[J].重庆工学院学报,2013(1):88-94. |
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| 作者姓名： | 韦增欣 韦鑫 周智超 |
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| 作者单位： | 广西大学数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11161003) |
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| 摘 要： | 在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型。采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验。
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| 关 键 词： | 风险偏好 投资组合模型 凸交易成本函数 拉格朗日乘子法 增广拉格朗日乘子法 |
The Portfolio Selection Models with Risk Preference Parameter and Different Kinds of Convex Transaction Cost function |
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| WEI Zeng-xin,WEI Xin,ZHOU Zhi-chao.The Portfolio Selection Models with Risk Preference Parameter and Different Kinds of Convex Transaction Cost function[J].Journal of Chongqing Institute of Technology,2013(1):88-94. |
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| Authors: | WEI Zeng-xin WEI Xin ZHOU Zhi-chao |
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| Affiliation: | (College of Mathematics and Information Science,Guangxi University,Nanning 530004,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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