| 基于时间序列模型的电价预测方法 |
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| 引用本文： | 胡峰,彭力.基于时间序列模型的电价预测方法[J].电力系统保护与控制,2008,36(2). |
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| 作者姓名： | 胡峰 彭力 |
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| 摘 要： | 通过对美国PJM电力市场2006年8月到11月的日前电价的分析研究,提出了一种基于时间序列的自回归积分滑动平均模型(ARIMA)及自回归条件异方差(ARCH)模型和神经网络的组合模型来预测美国PJM电力市场未来24小时的日前电价,季节性ARIMA模型反映了电价趋势性、季节性,ARCH模型反映了电价的异方差性,因此该模型能够很好地反映电价的特点,预测结果良好,应用前景广阔.
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| 关 键 词： | ARIMA ARCH 电价预测 电力市场 神经网络 |
Electricity price forecasting solution based on time series models |
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| HU Feng,PENG Li.Electricity price forecasting solution based on time series models[J].Power System Protection and Control,2008,36(2). |
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| Authors: | HU Feng PENG Li |
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